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Les options et les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 72 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils investissent sur les CFD avec IG. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.
Découvrez si l’algorithme EMD de la NASA peut battre la bourse sur 551 actions. 10 ans d’historique analysés, résultats sans filtre.
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Salut les loulous ! Pour ce grand final de notre trilogie sur la décomposition du signal, on sort l’artillerie lourde avec l’Empirical Mode Decomposition (EMD). Développée par la NASA pour analyser la houle, cette méthode s’adapte en théorie à tous les signaux non stationnaires.
Mais est-ce que ça marche vraiment sur le chaos des marchés financiers ? On a passé au crible 10 ans de données sur 551 actions, comparé le Buy & Hold, analysé l’impact dévastateur des frais et disséqué le crash historique sur Nvidia [-13 607% d’alpha]. Une masterclass indispensable pour tous les traders quantitatifs qui veulent éviter les pièges de l’over-trading.
Dis-moi en commentaire si tu utilises encore des indicateurs basés sur des vagues ou si tu préfères classer les comportements de marché !
À propos de moi : Moi c’est raphaxelo, investisseur, créateur de contenu financier et développeur de systèmes de trading algorithmique en France. Je partage mes recherches, mes backtests et mes réussites (comme mes échecs) sans langue de bois.
Chapitres (Timestamps) :
00:00 – Salut les loulous : Le grand final sur l’EMD
00:36 – Le problème du chaos boursier et l’origine NASA de l’EMD
01:37 – FFT, Ondelettes vs EMD : Quelle est la différence ?
02:30 – Comment construire l’algorithme en 4 étapes clés
03:09 – Le crash test géant : 10 ans d’historique sur 551 actions
03:59 – Le piège fatal de la surfréquence et des frais de courtage
04:35 – Le top 10 post-Covid et le désastre absolu sur Nvidia (-13 607%)
05:48 – Le verdict final : 1,6/5 et pourquoi l’approche est inadaptée
06:39 – Quel cap suivre maintenant pour nos futurs algos
Tags :
Trading quantitatif, EMD, Empirical Mode Decomposition, Backtest bourse, ProRealTime, Algorithme de trading, Analyse technique, S&P 500, Buy and Hold, Python trading.
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▶ À voir aussi :
Ce filtre mathématique repère les krachs avant tout le monde : https://youtu.be/7WSVPcHHOq4
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