Episode 3 : S&P 500 - Heures clés pour le day trading

À quelle heure la bourse atteint ses plus hauts et plus bas ?

Le S&P 500 a tendance à atteindre ses plus hauts et plus bas quotidiens pendant la première et la dernière heure de trading, qui ne représentent que 31% de la journée.

Cela suggère des moments intéressants pour entrer ou sortir des positions pour les day traders, car la volatilité est plus élevée à l'ouverture et à la fermeture.

La première heure est particulièrement volatile.

On pense que c'est dû aux fluctuations rapides du marché boursier.

Comprendre ces modèles peut aider les day traders à prendre de meilleures décisions.

Vous vous demandez quel est le meilleur moment pour trader le S&P 500 en tant que day trader ?

Cet article analyse des données intrajournalières pour découvrir des modèles et des idées qui peuvent influencer les stratégies de day trading.

L'auteur a effectué des backtests intrajournaliers sur le S&P 500 (SPY) pour analyser un échantillon de 650 jours, de janvier 2010 à juillet 2012.

Voici les statistiques :

Première heure : Plus haut 62% (33%), Plus bas 41% (26%)

Dernière heure : Plus haut 29%, Plus bas 21%

Le S&P 500 atteint un plus haut 62% du temps pendant la première ou la dernière heure, alors que ces deux périodes ne représentent que 31% des heures de trading.

On observe une tendance similaire pour les plus bas. La première heure est plus volatile.

Pourquoi la première heure est-elle plus critique ?

On pense que cela est dû à deux raisons : la tendance haussière du marché boursier et les baisses plus rapides que les hausses.

Heures clés pour les plus hauts et les plus bas en semaine

Le modèle change-t-il selon les jours de la semaine ?

Les résultats montrent que le lundi et le vendredi sont des jours à retenir pour les day traders car les plus hauts et les plus bas se produisent plus fréquemment pendant la première heure comparativement aux autres jours.

Stratégie basée sur le plus haut intrajournalier du S&P 500

Prenons l'exemple d'une stratégie qui achète lorsque certaines conditions sont remplies après un nouveau plus haut du S&P 500.

Les conditions d'entrée incluent un plus haut intrajournalier dépassant le plus haut du jour précédent et une force de barre interne (Internal Bar Strength - IBS) inférieure à 0,15.

Les décisions d'entrée et de sortie sont prises à la clôture du marché. Les résultats du backtest sont plutôt bons avec un gain moyen de 0,8% depuis sa création et un taux de victoire de 66%.

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Conclusion

Comprendre à quels moments le S&P 500 atteint ses plus hauts et ses plus bas peut aider les day traders à identifier des points d'entrée et de sortie intéressants.

Ces informations peuvent également aider à optimiser les stratégies de trading.

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🔍 Disclaimer : Ces conseils sont à titre informatif uniquement.

Avant de prendre toute décision financière, assure-toi de faire tes propres recherches ou consulte un expert en investissement.

Tes gains, tes pertes, ton choix ! 🚀

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Crédits : https://quantifiedstrategies.com/when-does-sp500-set-intraday-high-low/