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L'indicateur RSI 14, omniprésent dans le monde du trading, est-il vraiment l'outil fiable qu'il prétend être ?
Le RSI 14 debunké
➡️Le Relative Strength Index (RSI), dans sa version 14 jours, est un indicateur technique censé mesurer le momentum du prix d'un actif.
➡️En calculant un score entre 0 et 100 sur une période de 14 jours, il vise à identifier les zones de surachat (score élevé) et de sous-vente (score bas).
➡️Popularisé par Welles Wilder dans son ouvrage de 1978, le paramètre de 14 jours est devenu la norme par défaut.
Un paramètre par défaut fiable ?
➡️L'auteur de l'article met en doute le choix arbitraire de 14 jours, arguant que les marchés financiers ont connu des changements importants depuis l'époque de Wilder.
➡️En s'appuyant sur des backtests (tests rétrospectifs), il démontre que même la stratégie RSI 14 la plus performante (acheter en dessous de 45, vendre au-dessus de 75) est incapable de surpasser un simple investissement à long terme (buy-and-hold) sur l'indice S&P 500.
➡️Pire encore, cette conclusion s'applique également à d'autres classes d'actifs comme l'or, les obligations et les matières premières.
Quelles alternatives pour les investisseurs ?
L'article propose deux pistes distinctes :
➡️Investisseurs débutants :
Privilégier une approche simple et efficace en investissant régulièrement dans des ETF indiciels diversifiés.
Cette stratégie permet de profiter de la croissance du marché sur le long terme sans se soucier de la sélection de titres individuels ou du timing d'entrée et de sortie.
➡️Investisseurs expérimentés :
Explorer des stratégies plus sophistiquées qui visent à maximiser le rendement tout en gérant le risque.
L'une d'entre elles, la "stratégie premium n°5" mentionnée dans l'article, offre une meilleure gestion du risque (drawdown plus faible) que le RSI 14 classique, tout en conservant un rendement annuel acceptable.
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➡️Le RSI 14 ne semble pas être la panacée que certains traders espèrent.
➡️Se concentrer sur la gestion du risque et adopter une perspective à long terme s'avèrent des principes clés pour maximiser ses chances de succès sur les marchés financiers.
➡️L'article encourage les investisseurs à explorer des alternatives et à ne pas se fier aveuglément à un seul indicateur.
Points importants à retenir
➡️Le RSI 14 n'est pas une stratégie optimale pour tous les investisseurs.
➡️La diversification et la gestion du risque sont essentielles pour minimiser les pertes potentielles. L'éducation financière est indispensable pour prendre des décisions d'investissement éclairées.
N'hésitez pas à consulter des professionnels pour obtenir des conseils personnalisés.
Les informations fournies sur ce blog sont purement indicatives et ne constituent en aucun cas des conseils d'achat ni des recommandations selon les normes de l'AMF.
L'auteur décline toute responsabilité quant aux pertes éventuelles encourues par le lecteur et se dégage de toute responsabilité quant aux conséquences éventuelles découlant de l'utilisation du blog.
De plus, les informations pourraient ne pas être à jour, et par conséquent, aucune garantie n'est fournie. Il incombe à chaque individu de vérifier les données de manière indépendante.