C’est Raph. Même en vacances, la newsletter est là pour vous, mais cette semaine, nous ferons une petite pause dans les analyses complexes et les prévisions de marché.

Au menu cette semaine :

➡️ Finances personnelles : Des conseils pratiques pour gérer votre budget, épargner et atteindre vos objectifs financiers.

➡️ Bourse : Nous ne couvrirons pas les tendances actuelles ni les opportunités d’investissement cette semaine.

➡️ Immobilier : Les clés pour investir intelligemment dans l’immobilier et créer un patrimoine solide.

➡️ Cryptomonnaies : Découverte de cet univers en pleine évolution, abordée de manière plus légère.

En plus de l’article de la semaine, vous trouverez également :

➡️ Des points marchés : Un condensé des informations essentielles sans les détails approfondis habituels. ➡️ Des liens vers d’autres blogs : Pour approfondir vos connaissances et découvrir de nouveaux points de vue.

N’hésitez pas à me faire vos retours.

Même en vacances, la newsletter reste à vos côtés, mais cette semaine, je fais une petite pause dans les analyses détaillées et la méteo des marchés.

J’espère que vous allez bien et que vos projets financiers avancent comme vous le souhaitez. J’ai une excellente nouvelle à partager avec vous ! Un nouvel article vient de sortir sur Raphaxelo.fr, intitulé “Top 3 Stratégies de Trading Algorithmique pour Maximiser Vos Profits”.

Dans cet article, je plonge dans les trois stratégies de trading algorithmique les plus efficaces que j’utilise pour maximiser mes profits. Vous y découvrirez des insights précieux sur des techniques telles que la Mean Reversion, le Momentum et l’Arbitrage. Ces stratégies sont non seulement passionnantes mais aussi potentiellement lucratives pour ceux qui cherchent à optimiser leurs investissements grâce à la technologie.

Pour lire l’article complet et enrichir vos connaissances en trading algorithmique, cliquez ici

“Comment structurer votre code “

L’organisation efficace de votre code est primordiale pour le succès de vos stratégies de trading algorithmique sur ProRealTime. Une structure claire facilite non seulement la compréhension et la maintenance de votre code, mais améliore aussi sa performance et sa fiabilité. Commencez par diviser votre algorithme en sections logiques : paramètres globaux, déclaration des variables, calcul des indicateurs, logique de trading, et exécution des ordres.

Utilisez des commentaires pour délimiter chaque section et expliquer brièvement son rôle. Regroupez les variables connexes et placez-les en haut de votre script pour une meilleure visibilité. Pour les stratégies complexes, envisagez de créer des sous-programmes distincts pour chaque composant majeur, comme l’analyse technique, la gestion des risques, ou les signaux d’entrée/sortie.

Adoptez une convention de nommage cohérente pour vos variables. Des noms descriptifs et significatifs rendent votre code plus lisible et réduisent les erreurs. Par exemple, utilisez des préfixes comme “MA” pour les moyennes mobiles ou “Signal” pour les conditions de trading. Cette approche structurée vous permettra de naviguer plus facilement dans votre code, de le déboguer efficacement et de l’adapter rapidement aux conditions changeantes du marché.

Exemple de code ProOrder structuré :

// Paramètres globaux
DEFPARAM CUMULATEORDERS = false

// Déclaration des variables
SL= 50 //stop 50 points
TP=50 //Take profit de 50 Pt

MARapide = AVERAGE[10](close)
MALente = AVERAGE[30](close)

// Logique de trading
IF MARapide CROSSES OVER MALente THEN
SignalAchat = 1
SignalVente = 0
ELSIF MARapide CROSSES UNDER MALente THEN
SignalAchat = 0
SignalVente = 1
ENDIF

// Exécution des ordres

// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
IF NOT LongOnMarket AND SignalAchat THEN
BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
ENDIF

// Conditions pour fermer une position acheteuse
If LongOnMarket AND SignalVente THEN
SELL AT MARKET
ENDIF

//Gestion Risk management
SET STOP PLOSS  SL
SET TARGET PPROFIT TP

Ce code ProOrder illustre les principes clés d’une organisation efficace. Il commence par la déclaration des variables essentielles (ici stop loss et take profit ). Le calcul des indicateurs (deux moyennes mobiles) est clairement séparé. La logique de trading utilise les croisements des moyennes mobiles pour générer des signaux d’achat et de vente. Les ordres sont exécutés en fonction de ces signaux et de l’état actuel du marché. Enfin, le code inclut des éléments de Rsik management.

Cette structure modulaire facilite la lecture, la compréhension et la modification du code. Les noms de variables descriptifs (MARapide, SignalAchat) améliorent la lisibilité. Les commentaires délimitent clairement chaque section. Cette organisation permet aux traders de rapidement comprendre la stratégie et d’ajuster facilement les paramètres ou la logique en fonction des conditions du marché.

Attention, je ne recommande pas ce code, il manque d’autres choses dont nous parlerons dans les prochaines éditions .

Pour les curieux, voici le résultat théorique sur le nasdaq en 30 minutes

Eli Lilly, l’un des géants mondiaux de l’industrie pharmaceutique, a publié des résultats remarquables pour le deuxième trimestre 2024, dépassant largement les attentes. Forte de son expertise en innovation médicale, la société a enregistré des revenus de 11,3 milliards de dollars, soit une croissance de 36 % en glissement annuel, franchissant pour la première fois la barre des 10 milliards de dollars sur un trimestre.

1. Mounjaro et Zepbound en Tête :
   Mounjaro a généré 3,09 milliards de dollars de revenus, marquant une croissance de 215 % par rapport à l’année précédente. Zepbound, un autre médicament clé, a également surpassé les prévisions avec 1,24 milliard de dollars de revenus.
2. Amélioration des Marges :
   Grâce à une gestion efficace des coûts, Eli Lilly a amélioré sa marge opérationnelle à 37,9 %, en hausse de plus de 10 points de pourcentage par rapport à l’année précédente.
3. Investissements Stratégiques en R&D :
   L’entreprise continue de miser sur l’innovation, avec des dépenses en recherche et développement augmentant de 15,05 % en glissement annuel. Un candidat médicament, le Tirzepatide, montre des résultats cliniques prometteurs, renforçant ainsi l’avenir d’Eli Lilly.

Eli Lilly a revu à la hausse ses prévisions pour l’année, anticipant des revenus entre 45,4 et 46,6 milliards de dollars, et un bénéfice par action ajusté entre 16,1 et 16,6 dollars. Ces révisions témoignent de la confiance de l’entreprise en sa capacité à maintenir une forte croissance.

Très joli rebond jeudi mais le cours reste bloqué par la m7 semaine.
Belle tendance haussière long terme.

Source: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Ce contenu est fourni à titre indicatif et ne constitue pas une recommandation d’investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l’effet de levier. 77 % des comptes d’investisseurs de détail perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Assurez-vous de bien comprendre comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.

Cette communication marketing est fournie par XTB. Elle n’est pas une recommandation d’investissement. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l’effet de levier. Assurez-vous de bien comprendre les risques avant de vous engager. 77% des comptes d’investisseurs de détail perdent de l’argent avec ce fournisseur. Limitez vos risques en investissant de manière responsable.

Pour des analyses approfondies et pour ouvrir un compte, visitez XTB via mon lien partenaire.

Note : Le trading comporte des risques de perte et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Cette semaine, pas de météo des marchés. À la place, je vous propose quelque chose de bien plus captivant : un super résumé d’un article anglais ! 🎉

Oui, je sais, c’est pas la météo des marchés, mais c’est l’occasion de booster vos connaissances tout en vous reposant pendant les vacances. 💡📚

Alors, préparez-vous à explorer de nouvelles idées et à briller avec des infos fraîches ! Passez d’excellentes vacances et profitez bien de cette pause pour enrichir vos neurones !

Quand on parle d’investissement, on se concentre souvent sur les rendements, mais comprendre le risque est tout aussi crucial. Pourtant, contrairement aux rendements, le risque est plus difficile à cerner. Pour la plupart, le risque se résume à la possibilité de perdre du capital. Bien que cela soit vrai, le risque est bien plus complexe et peut se manifester de différentes manières. Voici quatre mesures fondamentales qui vous aideront à évaluer le niveau de risque de vos portefeuilles ou fonds.

La volatilité est l’une des mesures les plus utilisées dans l’industrie pour évaluer le risque de marché. Elle reflète l’ampleur des fluctuations de vos investissements par rapport à leur rendement moyen.

En termes simples, plus la volatilité est élevée, plus vos rendements peuvent s’écarter de vos attentes initiales.

Imaginez que vous vous attendiez à un rendement annuel de 10 % sur 10 ans, mais qu’au final, vous n’obteniez que 3 %.

Bien que vous n’ayez pas perdu d’argent, la déception serait palpable, surtout si cet investissement était crucial pour atteindre vos objectifs financiers.

La volatilité vous avertit donc du potentiel d’écart par rapport à vos prévisions, et plus elle est élevée, plus l’incertitude est grande.

Savoir que vous pouvez perdre de l’argent ou manquer vos objectifs est une chose, mais connaître la probabilité de ces événements est essentiel.

Prenons l’exemple du S&P 500. En calculant les rendements annuels sur une période de 10 ans entre 1993 et 2024, on découvre qu’il y a une probabilité de 9 % de terminer avec une perte, et une probabilité de 19 % que le rendement annuel soit inférieur à 4 %.

Cela signifie qu’il existe une chance non négligeable, environ 1 sur 5, de faire face à une insuffisance sérieuse par rapport à vos attentes. Comprendre ces probabilités vous permet de mieux évaluer les risques réels de vos investissements.

Le concept de drawdown, bien qu’inconnu de certains, est simple : il s’agit de la perte maximale que vous auriez subie si vous aviez liquidé vos investissements au pire moment.

Par exemple, entre 1993 et 2024, le S&P 500 a subi un drawdown maximal de -55 % lors de la crise financière de 2008-2009.

Cela signifie que si vous aviez investi dans le S&P 500 à son apogée avant la crise et liquidé au creux de la vague, vous auriez perdu plus de la moitié de votre investissement.

Le drawdown maximum est donc une mesure critique pour évaluer la profondeur des pertes potentielles en période de crise. Il vous aide à déterminer si un investissement correspond à votre tolérance au risque.

C’est d’ailleurs un point important de validation pour mes algorithmes.

Le drawdown le plus long fait référence à la durée maximale nécessaire pour récupérer d’une perte.

Ce n’est pas toujours le drawdown le plus profond qui est le plus long, mais plutôt celui qui met le plus à l’épreuve votre patience et votre résilience.

Par exemple, après l’éclatement de la bulle internet en 2000, il a fallu plus de 6,5 ans au S&P 500 pour se redresser complètement.

Pendant ce temps, de nombreux investisseurs auraient pu être tentés de vendre dans la panique ou de se tourner vers d’autres opportunités, souvent avec des conséquences négatives. Connaître la durée potentielle de récupération vous prépare mentalement à tenir bon et à éviter les décisions précipitées.

Comprendre le risque dans l’investissement n’est pas une option, c’est une nécessité.

Bien que les rendements soient souvent présentés comme l’objectif ultime, le risque peut facilement les anéantir si vous n’y prêtez pas attention.

Le risque ne se limite pas à la simple possibilité de perdre de l’argent ; il englobe aussi les écarts par rapport aux objectifs, les probabilités de pertes significatives, et la résilience nécessaire pour récupérer après une chute.

Pour tout investisseur, surtout sur le long terme, il est inévitable de faire face à des périodes de turbulences. Cependant, avec une diversification appropriée et des stratégies bien pensées, le risque peut être géré et atténué. Alors, la prochaine fois que vous serez séduit par la promesse de rendements élevés, n’oubliez pas d’examiner également le risque sous-jacent.

Merci à l’auteur original de cet article éclairant. Pour en savoir plus et lire l’article complet, cliquez ici.

Les Actions DCA de la Semaine

Dans cette section, nous mettons en lumière les 10 meilleures actions pour une stratégie de Dollar Cost Averaging (DCA) hebdomadaire, avec un investissement de 100 $ par semaine. Ces actions ont surperformé le S&P 500 sur un an, selon une stratégie momentum. Cet article est uniquement à des fins éducatives et ne constitue pas un conseil en investissement.

Nouveaux tickers cette semaine :

IRM (Iron Mountain Incorporated)

HWM (Howmet Aerospace Inc.)

FICO (Fair Isaac Corporation)

Tickers sortants cette semaine :

AVGO (Broadcom Inc.)

UHS (Universal Health Services, Inc.)

KKR (KKR & Co. Inc.)

1. NVIDIA Corporation (NVDA)

• Valeur finale : $7,097.10
• Performance 1 an : +155.84%
• Description : NVIDIA Corporation est un leader mondial dans le domaine des technologies graphiques et de l’intelligence artificielle, connu pour ses unités de traitement graphique (GPU) utilisées dans les jeux, les centres de données et les voitures autonomes.

2. Vistra Corp. (VST)

• Valeur finale : $6,870.65
• Performance 1 an : +150.87%
• Description : Vistra Corp. est une entreprise énergétique intégrée basée au Texas, fournissant des services de production et de vente d’électricité ainsi que des solutions énergétiques innovantes.

3. Iron Mountain Incorporated (IRM)

• Valeur finale : $6,790.37
• Performance 1 an : +149.11%
• Description : Iron Mountain Incorporated est une entreprise spécialisée dans les services de gestion des informations et des documents, offrant des solutions de stockage physique et numérique pour les entreprises.

4. Howmet Aerospace Inc. (HWM)

• Valeur finale : $6,709.60
• Performance 1 an : +147.33%
• Description : Howmet Aerospace Inc. est un leader dans la production de composants avancés en métaux légers pour les secteurs de l’aérospatiale et de l’automobile.

5. 3M Company (MMM)

• Valeur finale : $6,653.28
• Performance 1 an : +146.10%
• Description : 3M Company est un conglomérat multinational qui fabrique des produits dans divers secteurs, notamment la santé, la sécurité, l’industrie et l’électronique.

6. GoDaddy Inc. (GDDY)

• Valeur finale : $6,543.86
• Performance 1 an : +143.69%
• Description : GoDaddy Inc. est une société de services d’hébergement Web et de noms de domaine, offrant des solutions de présence en ligne pour les petites entreprises et les entrepreneurs.

7. Mohawk Industries, Inc. (MHK)

• Valeur finale : $6,494.90
• Performance 1 an : +142.62%
• Description : Mohawk Industries, Inc. est un fabricant de revêtements de sol, produisant des tapis, des carreaux de céramique, du bois dur et d’autres matériaux pour les marchés résidentiels et commerciaux.

8. Fair Isaac Corporation (FICO)

• Valeur finale : $6,365.85
• Performance 1 an : +139.79%
• Description : Fair Isaac Corporation, connue sous le nom de FICO, est une entreprise spécialisée dans l’analytique prédictive, notamment avec son célèbre score de crédit FICO.

9. Super Micro Computer, Inc. (SMCI)

• Valeur finale : $6,346.36
• Performance 1 an : +139.36%
• Description : Super Micro Computer, Inc. est un fournisseur de solutions informatiques avancées, incluant des serveurs, des systèmes de stockage et des équipements de réseau pour les centres de données.

10. General Electric Company (GE)

• Valeur finale : $6,278.73
• Performance 1 an : +137.87%
• Description : General Electric Company est une multinationale américaine diversifiée, opérant dans les secteurs de l’énergie, de la santé, de l’aviation et des équipements industriels.

Chaque semaine, un focus détaillé sur une fiche spécifique de la toolbox.

Bienvenue dans l’univers palpitant de “Margin Call” ! Sorti en 2011 et réalisé par J.C. Chandor, ce film nous plonge dans le monde impitoyable de la finance, à travers l’histoire fictive d’une firme d’investissement confrontée à une crise financière majeure. Préparez-vous à une plongée captivante dans les coulisses du monde de la finance et à la découverte des conséquences dévastatrices des décisions prises par les acteurs de ce milieu.

Margin Call” est un thriller financier qui se déroule sur une période de 24 heures, lors des débuts de la crise financière de 2008. Le film suit les employés d’une société d’investissement de Wall Street alors qu’ils réalisent que la bulle immobilière est sur le point d’éclater, mettant ainsi en péril l’ensemble du système financier. La firme se retrouve face à un dilemme moral crucial : avertir le monde de l’imminence de la catastrophe ou chercher à sauver ce qui peut encore l’être.

“Margin Call” offre une perspective réaliste et impitoyable sur le monde de la finance et des investissements. Le film met en lumière les pressions intenses auxquelles sont confrontés les professionnels de ce secteur, ainsi que les conséquences potentiellement dévastatrices de leurs décisions financières. Les personnages, superbement interprétés par un casting d’exception, sont confrontés à des dilemmes moraux complexes alors qu’ils doivent faire face aux conséquences de leurs actes sur la société et l’économie.

Pour les investisseurs, “Margin Call” offre une opportunité de mieux comprendre les mécanismes financiers complexes qui peuvent conduire à des crises économiques majeures. Le film met en évidence l’importance d’une gestion prudente des risques et souligne les implications des décisions prises par les acteurs du secteur financier sur l’économie mondiale.

Les investisseurs peuvent également réfléchir aux leçons tirées de “Margin Call” pour améliorer leur propre approche de l’investissement, en mettant l’accent sur la transparence, l’évaluation des risques et la responsabilité dans leurs décisions financières.

En tant qu’investisseur, “Margin Call” m’a profondément marqué par son réalisme et son exploration des aspects humains de la finance. Ce film nous rappelle que derrière les chiffres et les transactions financières se trouvent des individus dont les choix peuvent avoir des conséquences considérables sur la vie des gens et l’économie mondiale.

“Margin Call” est un rappel puissant de l’importance de l’éthique dans le monde des affaires et de la finance. Il soulève des questions essentielles sur la responsabilité des acteurs du secteur financier dans la gestion des risques et des crises économiques.

En conclusion, “Margin Call” est un film captivant qui offre une perspective réaliste sur le monde de la finance et des investissements. Les investisseurs peuvent en tirer des leçons précieuses sur la gestion des risques, la responsabilité et l’éthique dans leurs propres décisions financières. C’est un film qui ne laisse personne indifférent et qui incite à une réflexion approfondie sur les rouages complexes du monde financier.

Step by step !

Un grand merci à vous.

J’ai mis tout mon cœur dans la rédaction de cette newsletter, et j’espère qu’elle vous a autant plu qu’à moi.

N’hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et comment je peux l’améliorer.

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