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➡️C'est une question qui me taraude depuis un moment.
➡️J'ai donc décidé de mener ma propre enquête, et les résultats sont... surprenants !
Définition
➡️Le momentum est une stratégie d'investissement qui consiste à acheter des titres qui ont surperformé le marché dans le passé, dans l'espoir qu'ils continueront à le faire à l'avenir.
Mon expérience : le top 10 des actions momentum
J'ai mis en place un script (en backtest) qui achète chaque semaine les 10 actions du S&P 500 ayant le plus surperformé l'indice via un DCA sur une période d'un an.
image d'exemple
Le résultat ?
➡️Sur 10 ans (depuis 2013), mon portefeuille a explosé de +700%, contre +300% pour l'indice de référence !
C'est fou, non ?
➡️Pour un total de 3000 achat.
Ma stratégie ?
➡️Du "buy-and-hold" simple et efficace.
➡️Pas de vente pour l'instant, je peaufine encore ce point.
Zoom sur mon portefeuille
Je vous dévoile la répartition de mon portefeuille.
Dites-moi ce que vous en pensez !
Sans surprise on retrouve le trio $NVDA $AMD $ENPH
Mon astuce secrète
➡️J'ai testé différentes périodes d'investissement et j'ai trouvé la combinaison gagnante (elle le sont toutes mais une est meilleure que les autres) !
Points forts de la stratégie :
➡️Performance supérieure à l'indice de référence sur la période étudiée.
➡️Stratégie simple à mettre en place.
Points faibles de la stratégie momentum
➡️Risque de concentration important : le portefeuille est concentré sur un petit nombre d'actions.
➡️La performance passée n'est pas garante de la performance future.
➡️Nécessite une surveillance et une rééquilibrage réguliers.
➡️Fort biais du survivant
Défauts de l'analyse
➡️L'étude est basée sur une période de temps relativement courte (10 ans).
➡️La performance du portefeuille est susceptible de varier en fonction des conditions de marché.
➡️pas pris en compte les frais de transaction et les impôts .
➡️pas pris en compte les dividendes dans l'histoire
Alors, ce portefeuille vous tente ?
Voulez-vous que je le suive pour voir s'il continue à surperformer le marché ?
Les informations fournies sur ce blog sont purement indicatives et ne constituent en aucun cas des conseils d'achat ni des recommandations selon les normes de l'AMF.
L'auteur décline toute responsabilité quant aux pertes éventuelles encourues par le lecteur et se dégage de toute responsabilité quant aux conséquences éventuelles découlant de l'utilisation du blog.
De plus, les informations pourraient ne pas être à jour, et par conséquent, aucune garantie n'est fournie. Il incombe à chaque individu de vérifier les données de manière indépendante.