Portefeuilles Analystes

Suivi automatique · Analystes

Portefeuilles Analystes Démo

Dernière mise à jour automatique : 2026-10-15 00:02:59 UTC

Portefeuilles suivis2

Meilleure performance▲ +92,99%

Pire performance▲ +53,62%

Performance moyenne▲ +73,30%

Portefeuilles positifs2 / 2

💶 Si j’avais investi : € au départ → estimation affichée sous chaque performance ci-dessous.

Sur les 2 portefeuilles Analystes, 2 sur 2 affichent une performance positive. Le meilleur (+92,99%) fait mieux que le moins bon (+53,62%) de 39,37 points.

Les colonnes YTD, 3 ans, 5 ans et 10 ans sont des backtests : elles appliquent la composition actuelle du portefeuille au passé, et non son historique réel. Cela crée un biais du survivant : les titres retenus aujourd’hui sont en partie ceux qui ont bien monté, ce qui embellit mécaniquement le passé. Le rééquilibrage quotidien est un choix simplificateur : il ignore les frais de transaction et la fiscalité, et surestime légèrement ce qu’un investisseur réel obtiendrait (sous chaque performance, comparez avec un rééquilibrage mensuel ou trimestriel, plus réaliste). Quand un actif n’a pas assez d’historique (ex: IPO récente), les poids restants sont renormalisés (signalé par ⚠️).

⚠️ Avertissement Pédagogique & Fonctionnement Cet outil est conçu exclusivement à des fins pédagogiques et éducatives dans le cadre de la formation. Il ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, une incitation à l’achat ou à la vente d’instruments financiers. Les portefeuilles présentés sont construits et suivis de manière 100% automatisée selon des critères et règles algorithmiques prédéfinis, sans aucune sélection humaine discrétionnaire, et peuvent comporter des approximations, omissions ou délais de cotation. Les performances passées et les backtests simulés ne préjugent pas des performances futures.

Cette page est une démo des pages de suivi de portefeuilles générées dans mes formations. Elle est proposée à titre pédagogique, pour apprendre les notions, et ne constitue pas un conseil en investissement. Les pages des formations sont bien plus complètes : Les Greeks · Dans la Tête des Légendes.

🧭 Mini-Guide : Quel portefeuille est fait pour moi ?

Répondez à 3 critères pour obtenir une recommandation sur-mesure et l’analyser dans le comparateur.

1. Tolérance au risque

2. Zone / Éligibilité

3. Diversification

🚀 Top 5 Titres (Analystes) Cliquez pour filtrer

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🔻 Flop 5 Titres (Analystes) Cliquez pour filtrer

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⭐ Titres les plus détenus Cliquez pour filtrer

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🎯 Nuage Risque / Rendement

Volatilité (X) vs Performance (Y). Cliquez sur un point pour le comparer.

📊 Composition moyenne (Analystes)

Allocation moyenne des actifs sur les 2 portefeuilles.

❔ Comment lire ce tableau ?

Performance: Performance totale depuis le début du suivi réel de ce portefeuille.
Var. 1s: Évolution de la valeur du portefeuille sur les 5 derniers jours ouvrés (1 semaine).
YTD / 3 ans / 5 ans / 10 ans: Des backtests : composition actuelle appliquée au passé.
Rééquilibrage: Action de remettre les poids du portefeuille à leur cible. Le tableau le fait chaque jour (simplification : ni frais ni impôts). La ligne grise sous la performance montre le résultat si on ne rééquilibre que chaque mois ou chaque trimestre.
Biais du survivant: Les backtests utilisent la composition d’aujourd’hui, donc des titres qui ont en partie déjà bien monté : le passé paraît meilleur qu’il n’aurait été en temps réel.
Diversification réelle: Avoir beaucoup de lignes ne suffit pas : si elles montent et descendent ensemble, on n’est pas vraiment diversifié. La corrélation moyenne entre les titres (de -1 à 1) le mesure : sous 0,3 les titres se compensent bien, au-dessus de 0,5 ils bougent surtout ensemble. Le nombre de paris indépendants traduit cela en nombre « équivalent » de titres vraiment différents : 10 valeurs technologiques très liées peuvent ne valoir que 2 ou 3 paris. Calculé sur des rendements hebdomadaires, pour ne pas fausser la comparaison entre Paris et New York (clôtures à des heures différentes).
Contribution par titre: La part de la performance du portefeuille apportée par chaque titre, en points. Les contributions s’additionnent exactement pour donner la performance totale. Elle dépend du poids du titre et de son évolution : un petit poids qui explose peut contribuer autant qu’un gros poids qui monte doucement. Attention : avec le rééquilibrage quotidien, la contribution n’est pas égale à « poids × hausse du cours » (on revend un peu des titres qui montent pour racheter les autres). C’est ce qui permet de voir si le résultat repose sur un seul titre ou sur l’ensemble.
Concentration: Mesure si le portefeuille repose sur peu de titres. Concentré : un titre pèse plus de 25 % ou l’ensemble équivaut à moins de 5 titres de poids égal. Modéré : un titre au-dessus de 15 % ou moins de 8 titres équivalents. Diversifié : le reste. Plus c’est concentré, plus un seul titre peut faire chuter le portefeuille.
Bêta: Sensibilité du portefeuille à un indice (CAC 40 ou S&P 500). Bêta 1 : il bouge comme l’indice. Bêta 1,5 : il amplifie de moitié les hausses et les baisses. Bêta 0,5 : il les amortit de moitié.
Corrélation: De -1 à +1 : à quel point le portefeuille bouge dans le même sens que l’indice. Proche de 1, il suit l’indice ; proche de 0, il évolue de façon indépendante. Un portefeuille américain comparé au CAC 40 a naturellement une corrélation plus faible (marchés fermés à des heures différentes).
Alpha: Rendement annuel gagné en plus de ce que le bêta explique. Un alpha positif signifie que le portefeuille a fait mieux que ce que son risque de marché laissait attendre. Calculé sans taux sans risque, sur la période de suivi : à lire avec prudence.
CAGR: Taux de croissance annuel composé (rendement lissé par an).
Volatilité: Amplitude des variations du portefeuille (plus elle est haute, plus ça varie).
Sharpe: Rendement ajusté au risque. Plus il est élevé, plus le chemin est régulier.
Sortino: Rendement ajusté au risque baissier. Contrairement au Sharpe, il ne pénalise pas les fortes variations à la hausse (il ne mesure que le « mauvais risque »).
Régularité (% mois positifs): Pourcentage de mois clôturés dans le vert depuis le début du suivi (ex : 80% = 8 mois gagnants sur 10).
Stress-Tests (« Face aux Crises »): Résistance simulée de la composition lors des grandes crises historiques (Crash Covid 2020 : -34% marché, Marché Baissier 2022 : -25%).
Max DD (Max Drawdown): Pire chute maximale observée depuis un sommet en %.
⚠️ (Avertissement backtest partiel): Indique qu’un ou plusieurs tickers d’origine n’ont pas assez d’historique et ont été temporairement exclus du calcul.

● Positif ● Négatif 🏆 Meilleur · 🔻 Moins bon ⚠️ Backtest partiel 🏷️ Profil : Défensif (vol. < 16 %) · Croissance (vol. ≥ 25 %) · ★ = meilleur de la page

Filtres rapides :

Courbe sous la ligne cochée

Comparer	Portefeuille	Performance	Var. 1s	YTD	3 ans	5 ans	10 ans	CAGR	Volatilité	Sharpe	Max DD	Concentration	Bêta S&P	Corrél. titres	Tendance
	🔴🏆 Flop10 CroissanceDiversifié	▲ +92,99%= Rééq. mens. +87,52% · trim. +89,50%	▲ +0,96%	▲ +55,16%	▲ +116,78%	▲ +101,69%	▲ +445,98%	▲ +26,64%	25,11% Élevé	1,04	▼ -32,59%	Diversifié 10 %	1,16	Bonne 0,21
	🔴🔻 TOP10 CroissanceDiversifié	▲ +53,62%= Rééq. mens. +47,35% · trim. +51,44%	▲ +0,08%	▲ +8,61%	▲ +85,49%	▲ +103,38%	▲ +135,87%	▲ +16,68%	29,88% Élevé	0,65	▼ -40,07%	Diversifié 10 %	1,46	Bonne 0,23

🗺️ Carte risque / rendement

Chaque point est un portefeuille. Plus il est à gauche, moins il est volatil ; plus il est haut, plus il a gagné. Cherchez les points en haut à gauche (vert) ; méfiez-vous de ceux en bas à droite (rouge) : beaucoup de risque pour peu de rendement. Les traits pointillés montrent le S&P 500. Cliquez sur un point pour l’ajouter au comparateur.

Sharpe ≥ 1Sharpe 0,5 à 1Sharpe < 0,5◆ indices de référenceContour blanc = dans le comparateur

Comparateur de portefeuilles

0 / 5 sélectionnés

Période comparée :

Comparer à un indice :CAC 40S&P 500

Cochez au moins un portefeuille dans le tableau pour afficher le comparatif.

🧩 Chevauchement entre portefeuilles

Part de la composition que deux portefeuilles ont en commun (100 % = identiques). Plus le chevauchement est élevé, moins détenir les deux diversifie.

Portefeuilles les plus proches de :

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	Flop10	TOP10
Flop10	—
TOP10		—

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