28 modules ProOrder, outils quantitatifs privés, code source inclus. Pense. Code. Investis.
Les options et les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 72 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils investissent sur les CFD avec IG. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.
12 méthodes / 12 Verdicts — Épisode 8
EMD : la décomposition qui n’impose AUCUNE forme au marché. Résultat du grand final de la trilogie “décomposition du signal” : 8,0 % de Win Rate, le meilleur score de la trilogie… et pourtant un échec net. Et NVDA bat encore son propre record de pire alpha : -13 607 %.
Dans cette vidéo, j’ai testé l’Empirical Mode Decomposition (inventée à la NASA pour analyser des vagues océaniques) sur 551 actions et 10 ans d’historique.
📌 Dans cette vidéo
• Pourquoi la FFT et les ondelettes imposent une forme au marché
• Le “sifting” expliqué simplement : éplucher le signal comme un oignon
• Les 2 stratégies testées : RAW vs FILTERED (avec RSI supérieur à 50)
• Les résultats : 8,0 % de Win Rate, 28,8 trades par an et par titre
• Le top 10 “reprise post-COVID” et le flop 10 (NVDA, AMD, MU…)
• Pourquoi aucune méthode de décomposition ne sait lire une parabole
• Verdict : 1,6/5 et la suite de la série (le classificateur de comportement)
⏱️ Chapitres
J’ai testé l’Empirical Mode Decomposition sur 551 actions pour voir si cette méthode peut enfin battre le marché.
L’EMD est souvent présentée comme la solution ultime pour analyser des signaux financiers complexes sans imposer de forme rigide. Dans cette vidéo, je compare cette approche à la FFT et aux ondelettes en suivant quatre étapes précises : dé-tendance, sifting, nettoyage et reconstruction. L’objectif est de vérifier si cette technique permet réellement de détecter des opportunités dans le chaos boursier.
Malgré un taux de réussite de 8,0 %, les résultats sur 10 ans d’historique révèlent des limites majeures, notamment face aux mouvements paraboliques. Ce test d’analyse quantitative montre pourquoi, malgré ses promesses, l’EMD échoue à surpasser les stratégies classiques sur le long terme. Nous explorons les détails du backtest bourse pour comprendre pourquoi aucune méthode de décomposition ne suffit à elle seule.
Abonne-toi pour mes analyses hebdomadaires sur le trading algorithmique, et dis-moi en commentaire quelle méthode tu souhaites voir passer au crible ensuite.
00:00 Introduction : le grand final de la trilogie
00:41 Le marché peut-il vraiment être décodé ?
01:06 L’origine de l’EMD : la NASA et les vagues
01:35 FFT et ondelettes vs EMD
02:03 Comment l’EMD épluche le signal (IMF)
02:29 Les 4 étapes sur 126 jours
03:06 Le test : 551 actions, 10 ans, RAW vs FILTERED
03:32 Les résultats
04:00 Le prix de la liberté : 28,8 trades par an
04:31 Top 10 et flop 10
04:58 NVDA : -13 607 % d’alpha
05:20 Pourquoi les paraboles détruisent la méthode
05:45 Verdict final : 1,6/5
06:38 La suite : classifier les comportements
06:57 Pour aller plus loin
📰 L’article complet (chiffres détaillés, code Python, interview de l’EMD) :https://raphaxelo.substack.com/p/jai-teste-3-methodes-sur-551-actions?r=4honpt&utm_campaign=post&utm_medium=web&showWelcomeOnShare=true
🎓 Formations : https://raphaxelo.fr/apprends-a-penser-et-investir-comme-les-pros/
✉️ Une question ? https://raphaxelo.fr/contact/
👍 Si la vidéo t’a plu, like, partage-la à un ami trader et dis-moi en commentaire quelle méthode tu veux voir ensuite.
#EMD #Trading #BacktestBourse #AnalyseQuantitative #NVDA #Bourse #TradingAlgorithmique
⚠️ Contenu strictement éducatif. Aucune information ne constitue un conseil en investissement personnalisé. Les performances passées (backtests inclus) ne préjugent pas des résultats futurs. Le trading comporte des risques de perte en capital.
