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Les options et les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 72 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils investissent sur les CFD avec IG. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.
Harry Markowitz a révolutionné la finance avec la Théorie Moderne du Portefeuille et la frontière efficiente. Découvrez le backtest Python sur le S&P 500 et le paradoxe psychologique de l’optimisation d’actifs.
Tu penses que choisir la meilleure action suffit pour battre le marché ? Dans cette vidéo, on analyse l’algorithme d’Harry Markowitz appliqué au S&P 500. Tu vas découvrir pourquoi la covariance compte plus que la performance individuelle et comment bâtir une frontière efficiente. Enfin, on verra le paradoxe ultime : pourquoi le père du Nobel gérait son propre argent à 50/50. Quelle est ta part maximale d’émotion quand tu construis ton portefeuille ?
[À propos / Presentation] Investisseur barbu et passionné de quant finance, je décortique les marchés avec du code Python et zéro jargon corporate. Mon objectif : te faire passer du stock-picking au hasard à la gestion algorithmique rigoureuse.
https://raphaxelo.substack.com/
[Timestamps / Chapitres]
00:00 – L’erreur classique du stock-picking individuel
00:53 – L’histoire d’Harry Markowitz et ses 14 pages
02:15 – Pourquoi la covariance détruit la performance pure
03:26 – Construire la frontière efficiente sur le S&P 500
04:44 – Le paradoxe 50/50 du créateur de la finance moderne
06:03 – Passer au niveau supérieur avec le code Python
[Tags] Markowitz, Théorie moderne du portefeuille, Frontière efficiente, Backtest Python, S&P 500 algorithm, Quant Finance, ProRealTime, Gestion de risque
