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Les formations présentées ci-dessous n’ont pas pour but de vous fournir des portefeuilles « clés en main » qu’il faudrait copier aveuglément. Il faut plutôt considérer ces portefeuilles comme des laboratoires, une véritable expérience pédagogique destinée à comprendre les mécaniques internes des marchés. L’objectif est de vous donner les outils mathématiques et conceptuels pour apprendre à concevoir, coder et backtester vous-même vos propres stratégies d’investissement.
Records historiques en août, première hausse de taux de la Fed depuis 2023 en septembre, et une rotation qui a puni sans pitié les champions du semestre. 64 portefeuilles à l’épreuve du feu · 13 nouveaux venus dans le labo. Voici qui a vraiment tenu · et qui a rendu ses gains.
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Performances live, sans filtre, sans retouche. Les meilleures stratégies de nos formations — Greeks & Dans la Tête des Légendes — mesurées face au marché en temps réel.
Portefeuille orienté accélération et forte sensibilité aux mouvements de marché.
Approche contrariante pure inspirée de Burry sur des opportunités atypiques.
Portefeuille défensif conçu pour résister aux crises et limiter la volatilité.
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Combinaison de valeurs défensives et de croissance pour un équilibre risque/rendement.
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Si le S1 s’est joué en deux actes, le Q3 s’est joué en un seul mouvement continu · une montée quasi ininterrompue vers des sommets historiques, suivie d’un coup de frein monétaire qui a rebattu les cartes en quelques séances.
Juillet–mi-août : la mécanique du record. Porté par l’enthousiasme IA hérité du Q2 et par un rythme de rachats d’actions record (les autorisations de buybacks du S&P 500 ont dépassé les 1 000 milliards de dollars depuis le début de l’année), l’indice a enchaîné les clôtures record jusqu’à un sommet absolu de 7 816,70 points le 13 août. La Fed de Kevin Warsh, elle, maintenait sa quatrième pause consécutive fin juillet à 3,50%–3,75%, tout en gardant un ton nettement plus restrictif que sous Powell.
Mi-septembre : le tournant. Le 16 septembre, la Fed a procédé à sa première hausse de taux depuis l’été 2023, portant le taux directeur à 3,75%–4,00%. Décision votée à l’unanimité, accompagnée d’un communiqué durci : la banque centrale a retiré toute référence à un choc d’offre pour expliquer l’inflation, ce qui revient à dire que la demande intérieure, et non plus seulement le pétrole, alimente désormais la hausse des prix. Le marché a immédiatement réagi : repli des actions, bond du dollar, et un pétrole qui a nettement reculé sur fond de perspective de réouverture d’un oléoduc saoudien. Ce n’est pas un krach · c’est une purge sélective qui a frappé précisément les positions les plus étirées du semestre précédent.
Les mêmes trois indicateurs reviennent ce trimestre · mais avec des extrêmes qu’on n’avait jamais vus dans le labo, portés par l’arrivée des nouvelles familles de portefeuilles.
Le Q3 2026 a mis à l’épreuve une question différente de celle du S1 : que se passe-t-il quand un régime de marché s’inverse brutalement au sommet ? Les citations ci-dessous prennent, ce trimestre, un sens presque littéral.
Le tableau du S1 disait : « le beta élevé avec qualité IA est payant si tenu ». Trois mois plus tard, cette même catégorie de portefeuilles affiche les Max Drawdown les plus dégradés du labo. Voici ce qui a réellement déterminé les écarts sur l’ensemble de l’année.
| Axe d’exposition | Trajectoire S1 → Q3 | Impact observé | Verdict |
|---|---|---|---|
| Vedettes beta élevé du S1 (Beta-Bunker, Gamma Rockets, Rho AWF) | Sharpe divisé par 2 à 2,5, Max DD qui double ou triple | Total return YTD encore positif, mais nouveau plus bas atteint en Q3 | Correction sévère |
| Momentum pur / retournement récent (Vanna Positif) | De positif à encore plus positif, malgré une volatilité en hausse | La sensibilité croisée volatilité/delta a fonctionné dans les deux régimes de marché du trimestre | Grand gagnant Q3 |
| Consensus analystes haussier (TOP10, cible moyenne +54,80% au 1ᵉʳ janvier) | Stagnation quasi totale malgré un beta de 1,58 | Les valorisations déjà tendues des valeurs “chouchoutes” du consensus ont laissé peu de marge après le rallye d’été | Sous ses promesses |
| Consensus analystes baissier (Flop10, cible moyenne -10,55% au 1ᵉʳ janvier) | De quasi nul à largement positif | Les valeurs que les analystes voyaient reculer ont au contraire profité de la rotation de septembre | Grand gagnant Q3, contre toute attente |
| Thèses en souffrance touchant un plancher (Theta Patients, Alpha Agressif) | De franchement négatif à positif, sans nouveau point bas | Rebond mécanique une fois le pire de la thèse déjà encaissé | Payant pour les patients |
| Value / contrarian classique (Marks, Piotroski Deep Value) | Stagnation ou légère dégradation | Aucun catalyseur macro n’a joué en leur faveur ce trimestre | Toujours en attente |
| Défensifs bas beta (Dalio All Weather, Buffett Balanced Oracle) | Stabilité quasi totale, Max DD contenu | Ont raté le rallye d’été mais n’ont pas souffert de la correction de septembre | Stable, sans éclat |
Deux nuages de points, un seul jeu de données, deux lectures complémentaires. Survolez n’importe quel point avec la souris (ou touchez-le sur mobile) pour afficher le nom exact du portefeuille et ses chiffres complets. Le losange rouge marque le SPY, la référence à battre sur chaque axe.
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La zone la plus enviable de ce graphique · en haut à droite, Sharpe élevé et Max Drawdown contenu · est presque vide : personne n’a un Sharpe supérieur à 3 sans un Max Drawdown à deux chiffres. Le nuage bleu (Greeks) est nettement plus étalé vers la gauche que le nuage doré (Légendes) : la famille Greeks a payé la correction de septembre en Max Drawdown, pas seulement en performance affichée.
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Ce second angle change complètement la perspective. Sur l’axe vertical (performance), O’Neil Pure Momentum écrase littéralement l’échelle avec ses +277,57% · ce qui compresse visuellement tous les autres portefeuilles vers le bas du graphique, y compris des performances à six mois qui restent, en valeur absolue, excellentes (Vanna Positif à +115%, Speed-Speed Bunker à +158%). C’est exactement l’effet que la moyenne et les classements en tableau ne montrent jamais aussi brutalement : l’asymétrie du labo est extrême, portée par une poignée de paris à très forte conviction.
Alternative accessible aux deux nuages de points ci-dessus, pour lire les données au clavier, au lecteur d’écran, ou simplement trier par colonne. Cliquez un en-tête pour trier, utilisez la recherche ou le filtre pour isoler une famille.
| Portefeuille | Famille | Perf. YTD | Sharpe | Max DD | Beta |
|---|
Deux nouveaux greeks rejoignent le labo ce trimestre : Speed (troisième ordre, sensibilité à la vitesse des mouvements de marché) et Epsilon (sensibilité au rendement du dividende). Voici les constructions qui terminent les neuf mois avec le meilleur profil, malgré la correction de septembre.
La révélation du trimestre parmi les nouveaux entrants. Speed mesure la sensibilité d’un portefeuille à l’accélération des mouvements de prix, pas seulement à leur direction · un concept encore plus rarement enseigné que Vanna ou Charm. Sur un trimestre marqué par une accélération continue jusqu’au sommet d’août puis une décélération brutale en septembre, ce portefeuille a capté les deux régimes. Beta à 2,72, volatilité à 60,57%, mais un Sharpe de 4,17 qui reste dans le trio de tête du labo entier.
Déjà en tête au S1 avec +104,43%, Vanna Positif a continué de grimper sur le trimestre pour finir à +115,02% · mais au prix d’un Max Drawdown qui s’est nettement creusé, de -17,42% à -27,32%, et d’un Sharpe qui retombe de 5,86 à 3,15. Le portefeuille reste construit pour gagner à la fois quand la volatilité implicite grimpe et quand le marché monte · une combinaison que le passage du sommet d’août au repli de septembre a mise à rude épreuve, sans jamais casser la thèse.
Le grand pari du S1 (+104,67% à fin juin) a rendu une partie de ses gains ce trimestre : +88,85% à fin septembre, avec un Max Drawdown qui s’est aggravé de -13,06% à -21,08%. Le Sharpe a chuté de 7,34 à 2,97. Ce n’est pas un effondrement · c’est une vraie correction sur les valeurs tech/IA qui avaient le plus profité du rebond du Q2, exactement le type de rotation que la hausse de taux de septembre a déclenchée.
Le champion toutes catégories du S1 (Sharpe 6,30, Max DD -7,12%) a lui aussi payé le prix de septembre : Max Drawdown à -24,22%, Sharpe redescendu à 2,64. Le total return recule de +75,02% à +65,61%, ce qui signifie une vraie perte de valeur sur le trimestre, pas seulement un ralentissement de la hausse. Le nom du portefeuille (“Anti-Krach”) n’a pas empêché la correction · il a limité, comme prévu, l’ampleur relative par rapport aux paris les plus agressifs du labo, sans l’annuler.
Backtestées, affinées, validées par les marchés. Voici les allocations quantitatives de la formation qui surperforment actuellement le S&P 500.
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Certains sont restés sur le podium des pires depuis le S1. D’autres, plus étonnants, ont vu une position pourtant prudente stagner ou reculer malgré un marché en hausse de +13% sur l’année.
Toujours dernier du classement, mais avec un mieux : -22,32% contre -27,54% à fin juin. Le Max Drawdown, lui, continue de se creuser légèrement (-32,04% contre -31,19%), preuve que le pire est peut-être encore devant, mais que le rebond attendu depuis six mois commence, timidement, à se matérialiser. Sharpe toujours négatif à -0,99.
Malgré son nom, ce portefeuille censé exploiter la décroissance prévisible du Delta dans le temps termine en territoire négatif, avec un Max Drawdown de -14,72% et un Sharpe de -0,32. Sur un trimestre dominé par des mouvements brusques plutôt que par une dérive lente et prévisible, la thèse Charm “stable” a manqué son terrain de jeu.
Contrairement à son cousin Alpha Agressif (Alpha Max), qui est repassé positif ce trimestre, Alpha Équilibre continue de reculer : -7,10% contre -7,10%… un chiffre resté quasiment identique au S1, confirmant l’absence de catalyseur pour cette construction sur l’ensemble de l’année.
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Le labo accueille ce trimestre la philosophie de William O’Neil, fondateur du système CANSLIM et de l’Investor’s Business Daily, spécialiste du momentum sur titres à forte croissance. Résultat immédiat : le meilleur total return de tout le labo, toutes catégories confondues.
Le portefeuille achète systématiquement les titres affichant la meilleure force relative (Relative Strength) du marché · la pierre angulaire de la méthode O’Neil. Sur un trimestre qui a vu le marché monter jusqu’à un record puis corriger fortement, la force relative des leaders technologiques et IA a suffi à porter ce portefeuille à un total return de +277,57%, avec un Sharpe de 6,73, le meilleur de tout le labo. Le Max Drawdown de -34,20% est, lui aussi, le plus sévère de tous les 64 portefeuilles.
La version complète de la méthode CANSLIM (croissance des bénéfices, nouveauté produit, offre et demande de l’action, leadership sectoriel, sponsorship institutionnel, tendance de marché) livre un résultat beaucoup plus digeste que son cousin Pure Momentum : +40,00% avec un Max Drawdown contenu à -12,28%, l’un des meilleurs couples rendement/risque du labo hors constructions défensives.
Le champion des Légendes au S1 (+40,60%, Sharpe 5,44) a rendu un peu de terrain, comme la quasi-totalité des stratégies à forte conviction du semestre précédent, mais reste très largement devant le reste de la catégorie Légendes historiques (Buffett, Dalio, Marks, Greenblatt, Piotroski). Max Drawdown contenu à -8,89%, Sharpe encore solide à 2,58.
Les deux constructions inspirées de Peter Lynch livrent un trimestre sans surprise : un peu en dessous du SPY, avec un beta extrêmement faible (0,11 et 0,58) et un Max Drawdown quasi inchangé depuis juin. Ce n’est pas la performance qui impressionne ce trimestre · c’est la régularité. Ni euphorie en août, ni panique en septembre.
Buffett, Dalio, Simons. Leurs allocations reproduites, optimisées et mesurées en temps réel face au marché. Voici ce que leurs méthodes donnent concrètement.
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Sélection orientée flux de trésorerie solides avec un biais opportuniste.
Version prudente de la Magic Formula visant à limiter les risques extrêmes.
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Cœur de portefeuille inspiré de Buffett axé sur le secteur financier et la solidité historique.
Neuf mois n’ont pas suffi à faire tourner les thèses les plus contrarian du labo. Marks et Piotroski Deep Value restent négatifs, presque au point mort depuis le S1.
Les deux constructions Marks terminent les neuf mois quasiment là où elles étaient à fin juin (-11,55% et -16,77% au S1), l’une ayant même légèrement empiré. Aucun catalyseur de “flight to quality” ne s’est inversé en faveur des actifs décotés ce trimestre · la hausse de taux de septembre a plutôt renforcé la prudence générale des investisseurs vis-à-vis des dossiers les plus fragiles.
Fait rare dans le labo : ces deux constructions affichent un total return, un Sharpe et un Max Drawdown strictement identiques ce trimestre, signe qu’elles partagent une base de titres quasi superposée sur la période. Beta quasi nul (0,03), ce qui exclut une explication par une exposition directionnelle au marché · la sous-performance vient bien de la sélection value elle-même, pas d’un pari sur la baisse.
Rappel important : Les portefeuilles “Légendes” ne reproduisent pas les vrais portefeuilles de ces investisseurs. Ce sont des constructions pédagogiques qui s’inspirent de leurs philosophies documentées. L’objectif est de comprendre leur logique, pas de les imiter sans discernement.
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Ces deux portefeuilles ne sont pas construits sur l’historique des prix. Au 1ᵉʳ janvier 2026, l’intégralité du S&P 500 (503 valeurs) a été passée au crible des cibles de cours du consensus analystes : potentiel = (cible médiane des analystes − cours actuel) ÷ cours actuel. TOP10 réunit les 10 valeurs avec le potentiel théorique le plus élevé (cible moyenne de +54,80%), Flop10 les 10 valeurs que le même consensus voyait au contraire reculer (cible moyenne de -10,55%). La question posée n’est donc pas “gagnants contre perdants passés”, mais : le consensus analystes avait-il raison ?
À prise de risque quasiment identique (beta 1,58 contre 1,49), Flop10 a délivré plus de 13 fois le rendement de TOP10, avec un Sharpe quinze fois supérieur et un Max Drawdown moins sévère. Le résultat est d’autant plus frappant qu’il inverse exactement ce que le consensus attendait au 1ᵉʳ janvier : les valeurs jugées les plus prometteuses (cible moyenne +54,80%) ont déçu, celles jugées les plus mal engagées (cible moyenne -10,55%) ont explosé. Une explication plausible, documentée dans la littérature sur le biais des analystes : les valeurs boudées du consensus intègrent déjà les mauvaises nouvelles dans leur cours, ce qui laisse davantage de place à la surprise positive, tandis que les valeurs “chouchoutes” partent d’attentes déjà élevées, avec moins de marge d’erreur favorable.
Neuf mois. Un choc pétrolier, un rebond IA, un record historique, et une première hausse de taux en trois ans. 64 portefeuilles, dont 13 nouveaux venus. Voici ce que les données disent · sans filtre.
Battre le SP500 sur neuf mois n’a de sens que si on regarde comment ce résultat a été obtenu. Voici la photographie complète du labo face à un SPY qui a clôturé le Q3 à +13,17%, avec un Sharpe de 1,22, un Max Drawdown de -8,88% et un Beta de référence à 1,01.
29 portefeuilles sur 64 dépassent le +13,17% du SPY. 54 sur 64 (84%) terminent en territoire positif. C’est un résultat proche du S1 en proportion, mais obtenu par une composition de classement presque totalement différente : les meilleurs performeurs actuels (O’Neil Pure Momentum, Speed-Speed Bunker, Vanna Positif) ne sont pas les mêmes noms qu’au sommet du classement de juin.
20 portefeuilles sur 64 (31%) affichent un Sharpe supérieur à celui du SPY (1,22) · une proportion en recul par rapport au S1 (37%), signe que la correction de septembre a dégradé le couple rendement/risque d’une bonne partie du labo, même chez les portefeuilles qui restent en territoire positif sur l’année. 15 portefeuilles affichent un Sharpe négatif. À l’inverse, seuls 3 portefeuilles dépassent un Sharpe de 3 · contre 8 au S1, preuve que l’exceptionnel devient plus rare à mesure que l’année avance et que les positions les plus étirées encaissent leur correction.
39 portefeuilles sur 64 (61%) affichent un alpha positif face au SPY. Le podium alpha reste dominé par les paris à forte conviction : O’Neil Pure Momentum en tête avec un alpha de 4,39, suivi de Speed-Speed Bunker (2,09) et Vanna Positif (1,29). La hiérarchie a changé de visage depuis le S1 (où Gamma Rockets, Vanna Positif et Rho All Weather Fortress occupaient ce podium), mais le principe reste identique : l’alpha le plus élevé continue de venir des constructions à beta élevé et forte conviction, pas des profils défensifs.
C’est le chiffre le plus dur du trimestre : seulement 11 portefeuilles sur 64 (17%, contre 20% au S1) affichent un Max Drawdown moins sévère que le -8,88% du SPY. Cette proportion en recul illustre directement l’effet de la correction de septembre, qui a fait de nouveaux points bas sur une bonne partie des portefeuilles agressifs. Le meilleur comportement de tout le labo reste signé Dalio All Weather, avec un Max DD de seulement -4,19%, pour un total return de +2,67%. À l’opposé, O’Neil Pure Momentum encaisse -34,20%, le pire drawdown observé cette année · porté par le même portefeuille qui affiche, dans le même temps, le meilleur rendement du labo.
Les 32 portefeuilles Greeks (catégories Beta, Gamma, Theta, Vega, Rho, Vanna, Charm, Speed, Epsilon, Alpha) affichent un retour moyen de +31,08%, un Sharpe moyen de 1,14 et un alpha moyen de +0,244. 19 Greeks sur 32 (59%) battent l’indice. Le Max DD moyen de cette famille est de -18,52%, plus de deux fois plus sévère que le SPY · c’est le prix payé pour l’exposition assumée à la volatilité, un prix qui s’est nettement alourdi depuis juin.
Les 30 portefeuilles Légendes et GARP (philosophies Buffett, Dalio, Burry, Pabrai, Marks, Greenblatt, Piotroski, O’Neil, Lynch) affichent un tableau plus modeste : retour moyen de +18,23%, Sharpe moyen de 0,77, alpha moyen de +0,169. Seuls 9 sur 30 (30%) battent le SPY. Le Max DD moyen reste meilleur que celui des Greeks, à -13,46% · ces stratégies protègent mieux le capital, mais la majorité d’entre elles n’a toujours pas rattrapé le marché sur l’année.
Ces portefeuilles ne sont pas une promesse de rendement. Ce sont des laboratoires pédagogiques. Les formations vous donnent les outils pour comprendre leur logique, les coder et les backtester vous-même. Ce que vous en faites ensuite vous appartient entièrement.
Le GPS du Risque de Marché. Delta, Gamma, Beta, Theta, Vega, Rho, Vanna, Charm, Speed, Epsilon · le langage complet du risque traduit en clair. Chaque mois : une fiche thématique, un backtest détaillé, le code complet, et un portefeuille associé. Ce trimestre a montré que même les meilleurs greeks du S1 peuvent voir leur Max Drawdown tripler en trois mois · comprendre pourquoi change tout dans la gestion de la taille de position.
Buffett, Dalio, Burry, Greenblatt, Marks, Pabrai, Lynch, Piotroski et désormais O’Neil… Chaque mois une fiche complète : leur logique, leurs critères, un screener codé, un backtest réel. Ce trimestre, la méthode CANSLIM d’O’Neil a signé le meilleur rendement de tout le labo (+277,57%). La méthode est documentée · et enseignée.
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Ce que ces formations ne sont pas : un système magique qui bat le marché à coup sûr, un signal d’achat ou de vente, un conseil en investissement. Ce sont des outils pédagogiques · vous apprenez à penser, à coder, à tester. Ce que vous faites ensuite vous appartient.
Nature du contenu : L’ensemble des informations, analyses, performances et portefeuilles présentés dans cet article sont fournis à titre exclusivement pédagogique et illustratif. Ils ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation financière, une incitation à l’achat ou à la vente d’instruments financiers, ni un service de gestion de portefeuille.
Performances passées : Les résultats YTD et les métriques de risque (Sharpe, Max Drawdown, Beta, VaR) présentés sont basés sur des données historiques et/ou de backtest arrêtées fin septembre 2026. Les performances passées ne préjugent pas et ne garantissent pas les performances futures. Tout investissement sur les marchés financiers comporte un risque de perte en capital, pouvant aller jusqu’à la perte totale des sommes investies.
Composition des portefeuilles : Les portefeuilles présentés sont des exemples pédagogiques construits autour d’un indicateur greek ou d’une philosophie d’investisseur. Leur composition détaillée est réservée aux abonnés des formations Raphaxelo Finance. Les mentions de secteurs ou classes d’actifs ne constituent pas des recommandations individuelles.
Statut réglementaire : Raphaxelo Finance n’est pas un conseiller en investissements financiers (CIF) agréé par l’AMF ou toute autre autorité de régulation financière. Les contenus produits ne remplacent pas l’accompagnement d’un professionnel habilité. Avant toute décision d’investissement, il est recommandé de consulter un conseiller financier agréé et de prendre en compte votre situation personnelle, vos objectifs et votre tolérance au risque.
Références aux investisseurs : Les portefeuilles dits “Légendes” sont des constructions pédagogiques inspirées des philosophies publiquement documentées de ces investisseurs (Buffett, Dalio, Burry, Greenblatt, Marks, Pabrai, Piotroski, Lynch, O’Neil). Ils ne reproduisent pas leurs portefeuilles réels et ne constituent pas une affiliation ou un partenariat avec eux.
